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2014年05月21日

外面汇掉落期(Foreign Exchange Swap)伸见∶分类、汇比

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  什么是外面汇掉落期(Foreign Exchange Swap)?

  外面汇掉落期又称汇比值掉落期,指买进卖副方商定在前後不一的计息日以商定的汇比值终止标注的目的相反的两次钱币提交流动。比如,以某壹汇比值将顺手头A钱币换成B钱币的同时,商定以另壹汇比值在不到来指定日期用B钱币反向换回异样数的A钱币,此雕刻么壹次掉落期买进卖锁定了B钱币换A钱币的本钱,备止因A钱币对B钱币升值时为得到异样数的A钱币要多付更多B钱币的风险。

  外面汇掉落期的分类

  外面汇掉落期按计息日的不一普畅通分为即期对远期的掉落期、远期对远期的掉落期以及隔夜掉落期买进卖等叁种。

  即期对远期的掉落期,是指买进卖者买进入即期外面汇的同时卖出产数和币种相反的远期外面汇,容许卖出产即期外面汇的同时买进入数和币种相反的远期外面汇。

  远期对远期的掉落期,是指买进卖者同时买进卖两笔数币种相反但提交割日不一的远期外面汇。却在买进进短期外面汇的同时卖出产临时外面汇,也却在卖出产短期外面汇的同时买进入临时外面汇。

  外面汇隔夜掉落期买进卖,带拥有O/N、T/N和S/N叁种方法。O/N的掉落期方法是买进进或卖出产当天外面汇的同时,卖出产或买进进下壹个买进卖日的外面汇。T/N的掉落期方法是指买进进(卖出产)下壹个买进卖日届期的外面汇,同时卖出产(买进进)第叁个买进卖日届期的外面汇。S/N的掉落期方法是指买进进(卖出产)第二个买进卖日届期的外面汇同时,卖出产(买进进)第叁个买进卖日届期的外面汇。

  外面汇掉落期的汇比值报价和计算

  每笔外面汇掉落期买进卖触及两个汇比值,第壹次提交流动钱币使用的叫近端汇比值,第二次提交流动钱币运用的叫远端汇比值。

  普畅通掉落期买进卖中汇比值的报价方法为做市商花样,即以“做市商卖价/做市商卖价”方法报价。近端掉落期汇比值和远端掉落期汇比值的计算方法如次∶

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  举例∶

  壹笔1个月/3个月的美元兑人民币远期对远期掉落期买进卖成提交时,做市商报出产的即期汇比值为6.6/6.7,近端掉落期点为100/150bp,远端掉落期点为200/250bp。则